| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.03 | 15.45 | 10.92 | 10.86 | N/A | |
| Sharpe | 0.32 | 0.49 | 0.35 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 0.72 | 0.67 | 0.35 | 0.06 | N/A | |
| Beta | 0.78 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | N/A | |
| R-squared | 0.96 | 0.52 | 0.59 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9781 | 0.7218 | 0.7655 | 0.8042 | N/A | |
| Tracking Error | 6.87 | 12.76 | 9.16 | 9.5 | N/A | |
| Variance | 33.42 | 19.9 | 9.93 | 9.83 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 30.05 | 22.47 | 138/729 | |
| 年化標準差 | 15.45 | 12.84 | 177/729 | |
| b | 0.616 | 0.6712 | 389/729 | |
| SHARPE | 0.494 | 0.3804 | 211/729 | |
| Information Ratio | 0.2695 | -0.072 | 156/729 | |
| Jensen Index | 0.6737 | 0.1115 | 127/729 | |
| Treynor Index | 3.4311 | 2.1657 | 143/729 | |
| 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.06 | 7.52 | 9.69 | 11 | 6.67 | |
| b | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.5 | |
| SHARPE Ratio | 0.5956 | 0.2605 | 0.1985 | -0.4271 | -0.2824 | |
| Treynor Index | 3.6073 | 1.183 | 1.0198 | -3.29 | -1.077 | |
| Jensen Ratio | 0.8069 | 0.2405 | 0.1921 | -0.7352 | -0.4741 | |
| Informaton Ratio | 0.35 | -0.0521 | -0.1735 | 0.0631 | -0.7642 | |