| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.08 | 3.95 | 3.81 | 5.35 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.24 | 0.28 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | N/A | |
| Beta | 1.1 | 0.92 | 0.73 | 0.75 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.74 | 0.83 | 0.78 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9543 | 0.8598 | 0.9105 | 0.8826 | N/A | |
| Tracking Error | 1.58 | 2.04 | 2.03 | 2.98 | N/A | |
| Variance | 2.15 | 1.3 | 1.21 | 2.38 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 4.22 | 22.55 | 630/729 | |
| 年化標準差 | 4.53 | 12.63 | 700/729 | |
| b | 0.9931 | 0.6663 | 114/729 | |
| SHARPE | 0.1919 | 0.3922 | 615/729 | |
| Information Ratio | -0.6695 | -0.0732 | 666/729 | |
| Jensen Index | 0.166 | 0.1317 | 290/729 | |
| Treynor Index | 0.2527 | 3.3175 | 660/729 | |
| 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 2.34 | 2.29 | 6.21 | 8.35 | 2.8 | |
| b | 0.51 | 0.41 | 0.76 | 0.62 | 0.65 | |
| SHARPE Ratio | 0.312 | 0.5401 | 0.2956 | -0.376 | 0.2026 | |
| Treynor Index | 0.4163 | 0.8686 | 0.696 | -1.4517 | 0.2517 | |
| Jensen Ratio | 0.2144 | 0.3425 | 0.1577 | 0.099 | 0.1433 | |
| Informaton Ratio | -0.3979 | -0.2469 | -0.1887 | 0.3637 | -0.3167 | |