| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.01 | 5.6 | 5.28 | 6.78 | N/A | |
| Sharpe | -0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.69 | -0.36 | -0.18 | -0.21 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | N/A | |
| R-squared | 0.94 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9689 | 0.761 | 0.761 | 0.7287 | N/A | |
| Tracking Error | 15.4 | 12.34 | 9.65 | 10.45 | N/A | |
| Variance | 4.09 | 2.61 | 2.33 | 3.84 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.99 | 37.05 | 370/445 | |
| 年化標準差 | 5.6 | 18.62 | 428/445 | |
| b | 0.2654 | 0.8371 | 354/445 | |
| SHARPE | 0.1461 | 0.3944 | 366/445 | |
| Information Ratio | -0.7574 | -0.0771 | 408/445 | |
| Jensen Index | -0.3553 | 0.5941 | 343/445 | |
| Treynor Index | 0.8097 | 2.5483 | 353/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.96 | 4.06 | 9.4 | 9.64 | 3.98 | |
| b | 0.2 | 0.17 | 0.44 | 0.35 | 0.21 | |
| SHARPE Ratio | 0.0958 | 0.3351 | 0.2287 | -0.3705 | 0.1345 | |
| Treynor Index | 0.5409 | 2.3104 | 1.4059 | -2.9778 | 0.7224 | |
| Jensen Ratio | -0.191 | 0.2071 | -0.035 | -0.4413 | -0.1148 | |
| Informaton Ratio | -0.437 | -0.3794 | -0.1833 | 0.2526 | -0.2108 | |