| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.16 | 5.64 | 5.47 | 6.94 | N/A | |
| Sharpe | -0.24 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.83 | -0.53 | -0.35 | -0.27 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | N/A | |
| R-squared | 0.91 | 0.57 | 0.63 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9563 | 0.7575 | 0.7922 | 0.7303 | N/A | |
| Tracking Error | 15.39 | 12.35 | 9.33 | 10.38 | N/A | |
| Variance | 4.27 | 2.65 | 2.5 | 4.01 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.84 | 37.05 | 390/445 | |
| 年化標準差 | 5.64 | 18.62 | 424/445 | |
| b | 0.2662 | 0.8371 | 353/445 | |
| SHARPE | 0.0382 | 0.3944 | 389/445 | |
| Information Ratio | -0.8134 | -0.0771 | 419/445 | |
| Jensen Index | -0.5311 | 0.5941 | 362/445 | |
| Treynor Index | 0.1811 | 2.5483 | 381/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.08 | 4.07 | 9.66 | 9.83 | 4.05 | |
| b | 0.22 | 0.25 | 0.47 | 0.35 | 0.24 | |
| SHARPE Ratio | -0.0371 | 0.1288 | 0.2115 | -0.3178 | 0.2263 | |
| Treynor Index | -0.2008 | 0.6123 | 1.256 | -2.5526 | 1.1244 | |
| Jensen Ratio | -0.367 | -0.1188 | -0.1076 | -0.3003 | -0.0317 | |
| Informaton Ratio | -0.509 | -0.5608 | -0.2032 | 0.293 | -0.161 | |