| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.34 | 5.7 | 5.89 | 7.27 | N/A | |
| Sharpe | -0.11 | 0.2 | 0.17 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.58 | -0.28 | -0.21 | -0.19 | N/A | |
| Beta | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.61 | 0.65 | 0.57 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9572 | 0.7801 | 0.8057 | 0.758 | N/A | |
| Tracking Error | 15.22 | 12.15 | 9 | 9.99 | N/A | |
| Variance | 4.49 | 2.71 | 2.89 | 4.4 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.18 | 37.05 | 363/445 | |
| 年化標準差 | 5.7 | 18.62 | 420/445 | |
| b | 0.2769 | 0.8371 | 341/445 | |
| SHARPE | 0.202 | 0.3944 | 349/445 | |
| Information Ratio | -0.7308 | -0.0771 | 396/445 | |
| Jensen Index | -0.2848 | 0.5941 | 330/445 | |
| Treynor Index | 1.109 | 2.5483 | 333/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.98 | 4.46 | 10.63 | 10.18 | 3.86 | |
| b | 0.23 | 0.29 | 0.53 | 0.37 | 0.26 | |
| SHARPE Ratio | 0.1684 | 0.2153 | 0.2559 | -0.3236 | 0.1037 | |
| Treynor Index | 0.8389 | 0.9702 | 1.468 | -2.5561 | 0.437 | |
| Jensen Ratio | -0.1487 | -0.0351 | -0.0091 | -0.3175 | -0.2175 | |
| Informaton Ratio | -0.4056 | -0.467 | -0.1321 | 0.2823 | -0.2375 | |