| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.44 | 8.38 | 6.15 | 6.89 | N/A | |
| Sharpe | -0.09 | 0.004 | 0.11 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.4 | -0.18 | -0.04 | -0.11 | N/A | |
| Beta | 0.23 | 0.09 | 0.18 | 0.24 | N/A | |
| R-squared | 0.9 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9483 | 0.1638 | 0.3819 | 0.4958 | N/A | |
| Tracking Error | 17.02 | 16.86 | 12.11 | 12.42 | N/A | |
| Variance | 2.47 | 5.86 | 3.15 | 3.96 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.01 | 37.05 | 401/445 | |
| 年化標準差 | 8.39 | 18.62 | 387/445 | |
| b | 0.0855 | 0.8371 | 399/445 | |
| SHARPE | 0.0036 | 0.3944 | 405/445 | |
| Information Ratio | -0.6417 | -0.0771 | 375/445 | |
| Jensen Index | -0.182 | 0.5941 | 313/445 | |
| Treynor Index | 0.0876 | 2.5483 | 386/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 6.93 | 3.72 | 8.21 | 8.16 | 3.86 | |
| b | -0.07 | 0.16 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | |
| SHARPE Ratio | -0.083 | 0.4913 | 0.2632 | -0.3027 | 0.0389 | |
| Treynor Index | 2.402 | 3.2055 | 1.7899 | -2.7811 | 0.1982 | |
| Jensen Ratio | -0.0635 | 0.3474 | 0.1062 | -0.2763 | -0.2321 | |
| Informaton Ratio | -0.4231 | -0.3032 | -0.1658 | 0.33 | -0.2597 | |