| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.16 | 5.63 | 5.49 | 6.94 | N/A | |
| Sharpe | -0.25 | 0.04 | 0.06 | -0.01 | N/A | |
| Alpha | -0.85 | -0.54 | -0.35 | -0.27 | N/A | |
| Beta | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.59 | 0.64 | 0.54 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9606 | 0.7699 | 0.7986 | 0.7356 | N/A | |
| Tracking Error | 15.35 | 12.27 | 9.27 | 10.33 | N/A | |
| Variance | 4.27 | 2.64 | 2.51 | 4.01 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.87 | 37.05 | 388/445 | |
| 年化標準差 | 5.63 | 18.62 | 426/445 | |
| b | 0.2697 | 0.8371 | 348/445 | |
| SHARPE | 0.0396 | 0.3944 | 388/445 | |
| Information Ratio | -0.8142 | -0.0771 | 421/445 | |
| Jensen Index | -0.5368 | 0.5941 | 365/445 | |
| Treynor Index | 0.1864 | 2.5483 | 379/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.03 | 4.06 | 9.67 | 9.99 | 4.05 | |
| b | 0.22 | 0.24 | 0.47 | 0.36 | 0.24 | |
| SHARPE Ratio | -0.0387 | 0.1247 | 0.2135 | -0.3148 | 0.2303 | |
| Treynor Index | -0.2055 | 0.6113 | 1.2618 | -2.5104 | 1.1063 | |
| Jensen Ratio | -0.37 | -0.1153 | -0.1055 | -0.2918 | -0.0372 | |
| Informaton Ratio | -0.5104 | -0.5624 | -0.202 | 0.2931 | -0.1603 | |