| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 7.46 | 5.77 | 5.88 | 7.27 | N/A | |
| Sharpe | -0.11 | 0.2 | 0.17 | 0.03 | N/A | |
| Alpha | -0.6 | -0.3 | -0.21 | -0.19 | N/A | |
| Beta | 0.32 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | N/A | |
| R-squared | 0.92 | 0.62 | 0.65 | 0.57 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9568 | 0.786 | 0.8084 | 0.7574 | N/A | |
| Tracking Error | 15.11 | 12.06 | 8.99 | 9.99 | N/A | |
| Variance | 4.64 | 2.77 | 2.88 | 4.4 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 5.16 | 37.05 | 364/445 | |
| 年化標準差 | 5.77 | 18.62 | 417/445 | |
| b | 0.2823 | 0.8371 | 338/445 | |
| SHARPE | 0.1987 | 0.3944 | 350/445 | |
| Information Ratio | -0.7357 | -0.0771 | 397/445 | |
| Jensen Index | -0.2984 | 0.5941 | 331/445 | |
| Treynor Index | 1.0895 | 2.5483 | 335/445 | |
| 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.95 | 4.46 | 10.59 | 10.09 | 3.82 | |
| b | 0.23 | 0.28 | 0.54 | 0.37 | 0.26 | |
| SHARPE Ratio | 0.1703 | 0.2152 | 0.256 | -0.3253 | 0.1085 | |
| Treynor Index | 0.851 | 0.9828 | 1.4588 | -2.567 | 0.4645 | |
| Jensen Ratio | -0.1443 | -0.0311 | -0.0142 | -0.319 | -0.2047 | |
| Informaton Ratio | -0.4067 | -0.4666 | -0.1344 | 0.2839 | -0.2354 | |