| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.25 | 14.49 | 11.3 | 11.18 | 12.47 | |
| Sharpe | 0.18 | 0.38 | 0.35 | 0.18 | 0.17 | |
| Alpha | 0.07 | -0.06 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | |
| Beta | 0.9 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.74 | |
| R-squared | 0.97 | 0.68 | 0.65 | 0.71 | 0.81 | |
| 與指數相關係數 | 0.987 | 0.8224 | 0.8086 | 0.8437 | 0.8989 | |
| Tracking Error | 3.87 | 9.23 | 7.71 | 7.73 | 6.69 | |
| Variance | 34.17 | 17.51 | 10.65 | 10.42 | 12.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 21.16 | 29.76 | 53/57 | |
| 年化標準差 | 14.49 | 15.20 | 27/57 | |
| b | 0.7422 | 0.8739 | 25/57 | |
| SHARPE | 0.3802 | 0.4929 | 51/57 | |
| Information Ratio | -0.5262 | -0.007 | 55/57 | |
| Jensen Index | -0.0637 | 0.1645 | 33/57 | |
| Treynor Index | 2.0089 | 3.0385 | 47/57 | |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 10.31 | 7.39 | 10.16 | 15.22 | 7.48 | |
| b | 0.86 | 0.53 | 0.59 | 0.6 | 0.7 | |
| SHARPE Ratio | 0.261 | 0.7583 | 0.3701 | -0.2421 | 0.3052 | |
| Treynor Index | 0.9053 | 3.0632 | 1.8293 | -1.7806 | 0.9417 | |
| Jensen Ratio | -0.4967 | 1.0401 | 0.2041 | -0.0463 | -0.2222 | |
| Informaton Ratio | -0.2335 | 0.4428 | -0.1595 | 0.0985 | -0.2781 | |