| 柏瑞巨人基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.56 | 26.1 | 25.31 | 22.32 | 18.58 | |
| Sharpe | 0.98 | 1.29 | 0.5 | 0.33 | 0.31 | |
| Alpha | 5.23 | 5.08 | 0.77 | 0.68 | 0.36 | |
| Beta | 0.79 | 0.78 | 1.08 | 0.99 | 0.95 | |
| R-squared | 0.56 | 0.49 | 0.7 | 0.74 | 0.78 | |
| 與指數相關係數 | 0.7461 | 0.6978 | 0.8355 | 0.8583 | 0.8812 | |
| Tracking Error | 24.75 | 19.38 | 13.99 | 11.46 | 8.83 | |
| Variance | 105.38 | 56.76 | 53.37 | 41.52 | 28.78 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 199.81 | 186.45 | 64/123 | |
| 年化標準差 | 26.1 | 26.16 | 78/123 | |
| b | 0.7813 | 0.8767 | 88/123 | |
| SHARPE | 1.2876 | 1.1665 | 50/123 | |
| Information Ratio | 0.2571 | 0.1088 | 64/123 | |
| Jensen Index | 5.0776 | 4.215 | 53/123 | |
| Treynor Index | 12.4169 | 10.6326 | 44/123 | |
| 柏瑞巨人基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.64 | 16.35 | 11.95 | 18.07 | 12.05 | |
| b | 1.31 | 1.11 | 0.81 | 0.73 | 1 | |
| SHARPE Ratio | 0.4487 | 0.3237 | 0.6586 | -0.2569 | 0.4393 | |
| Treynor Index | 2.7354 | 1.3703 | 2.7941 | -1.8419 | 1.531 | |
| Jensen Ratio | 1.0175 | -0.7848 | 0.6605 | 0.0625 | -0.2765 | |
| Informaton Ratio | 0.2837 | -0.0333 | -0.4451 | 0.38 | -0.5749 | |