| 富邦精銳中小基金-A類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.85 | 24.88 | 26.7 | 26.98 | 24.47 | |
| Sharpe | 1.4 | 1.46 | 0.58 | 0.37 | 0.33 | |
| Alpha | 8.11 | 6.15 | 1.96 | 1.12 | 0.67 | |
| Beta | 0.68 | 0.8 | 1.05 | 1.2 | 1.1 | |
| R-squared | 0.38 | 0.42 | 0.62 | 0.71 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.6127 | 0.6517 | 0.7846 | 0.8447 | 0.8372 | |
| Tracking Error | 25.98 | 19.28 | 16.59 | 14.92 | 13.52 | |
| Variance | 79.34 | 51.6 | 59.39 | 60.65 | 49.89 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦精銳中小基金-A類型 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 227.53 | 233.24 | 11/19 | |
| 年化標準差 | 24.88 | 26.99 | 16/19 | |
| b | 0.8046 | 0.9409 | 16/19 | |
| SHARPE | 1.4608 | 1.3461 | 5/19 | |
| Information Ratio | -0.0224 | 0.1455 | 13/19 | |
| Jensen Index | 6.1531 | 5.5906 | 6/19 | |
| Treynor Index | 13.042 | 11.5152 | 4/19 | |
| 富邦精銳中小基金-A類型-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.19 | 18.36 | 18.77 | 31.58 | 16.58 | |
| b | 1.53 | 1.12 | 0.95 | 1.43 | 0.76 | |
| SHARPE Ratio | 0.4502 | 0.4992 | 0.6259 | -0.2627 | 0.8705 | |
| Treynor Index | 2.4775 | 2.3574 | 3.5766 | -1.6699 | 5.4853 | |
| Jensen Ratio | 1.4416 | 2.2643 | 0.2574 | -0.4068 | 1.9618 | |
| Informaton Ratio | 0.2211 | 0.402 | 0.0425 | 0.1912 | 0.8334 | |