| 群益店頭市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 41.27 | 33.69 | 26.57 | 27.82 | 24.71 | |
| Sharpe | 0.82 | 0.71 | 0.26 | 0.18 | 0.2 | |
| Alpha | 0.62 | -0.41 | -0.11 | 0.14 | 0.33 | |
| Beta | 1.42 | 1.53 | 1.24 | 1.23 | 1.09 | |
| R-squared | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 0.79 | 0.74 | |
| 與指數相關係數 | 0.8791 | 0.8878 | 0.8455 | 0.8885 | 0.8616 | |
| Tracking Error | 22.44 | 18.64 | 14.83 | 13.56 | 12.7 | |
| Variance | 141.9 | 94.58 | 58.83 | 64.5 | 50.87 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益店頭市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 115.29 | 153.82 | 5/6 | |
| 年化標準差 | 33.69 | 27.23 | 1/6 | |
| b | 1.5295 | 1.2678 | 1/6 | |
| SHARPE | 0.7065 | 1.0805 | 6/6 | |
| Information Ratio | -0.474 | 0.0324 | 5/6 | |
| Jensen Index | -0.4123 | 2.1313 | 6/6 | |
| Treynor Index | 4.4924 | 6.6594 | 6/6 | |
| 群益店頭市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 22.99 | 17.3 | 19.22 | 39.32 | 18.18 | |
| b | 1.02 | 1.17 | 1.07 | 1.32 | 0.9 | |
| SHARPE Ratio | 0.2046 | 0.1452 | 0.2693 | -0.1484 | 0.5565 | |
| Treynor Index | 1.3353 | 0.6195 | 1.4 | -1.276 | 3.2398 | |
| Jensen Ratio | 0.6796 | -0.0932 | -0.8393 | 0.9658 | 0.9245 | |
| Informaton Ratio | -0.3959 | -0.2557 | -0.2603 | 0.1646 | -0.1393 | |