| 群益中小型股基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.42 | 26.59 | 28.76 | 26.67 | 23.68 | |
| Sharpe | 1.09 | 1.31 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | |
| Alpha | 6.38 | 5.42 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | |
| Beta | 0.79 | 0.86 | 1.08 | 1.13 | 1.02 | |
| R-squared | 0.37 | 0.42 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | |
| 與指數相關係數 | 0.6067 | 0.6499 | 0.7454 | 0.8053 | 0.7961 | |
| Tracking Error | 29.52 | 20.41 | 19.24 | 16 | 14.33 | |
| Variance | 110.56 | 58.9 | 68.94 | 59.26 | 46.71 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 群益中小型股基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 211.14 | 233.24 | 16/19 | |
| 年化標準差 | 26.59 | 26.99 | 14/19 | |
| b | 0.8573 | 0.9409 | 14/19 | |
| SHARPE | 1.3089 | 1.3461 | 13/19 | |
| Information Ratio | -0.2402 | 0.1455 | 17/19 | |
| Jensen Index | 5.4205 | 5.5906 | 15/19 | |
| Treynor Index | 11.7172 | 11.5152 | 7/19 | |
| 群益中小型股基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.27 | 19.04 | 18.51 | 28.04 | 17.3 | |
| b | 1.58 | 1.51 | 0.81 | 1.28 | 0.54 | |
| SHARPE Ratio | 0.3034 | 0.1498 | 0.2652 | -0.2871 | 0.6666 | |
| Treynor Index | 1.6806 | 0.5459 | 1.7429 | -1.8122 | 6.1088 | |
| Jensen Ratio | 0.2278 | 0.3099 | -1.27 | -0.5462 | 1.747 | |
| Informaton Ratio | -0.4164 | -0.5282 | -0.6098 | 0.3335 | 0.0453 | |