| 元大二○○一基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 38.8 | 29.21 | 29.34 | 28.39 | 23.94 | |
| Sharpe | 1.27 | 1.35 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | |
| Alpha | 7.57 | 5.01 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | |
| Beta | 1.07 | 1.07 | 1.28 | 1.28 | 1.2 | |
| R-squared | 0.87 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | |
| 與指數相關係數 | 0.9302 | 0.8554 | 0.8588 | 0.8724 | 0.8664 | |
| Tracking Error | 14.44 | 15.22 | 16.04 | 14.91 | 12.44 | |
| Variance | 125.47 | 71.1 | 71.75 | 67.19 | 47.78 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 元大二○○一基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 256.78 | 186.45 | 15/123 | |
| 年化標準差 | 29.21 | 26.16 | 26/123 | |
| b | 1.0718 | 0.8767 | 18/123 | |
| SHARPE | 1.3467 | 1.1665 | 28/123 | |
| Information Ratio | 0.7351 | 0.1088 | 23/123 | |
| Jensen Index | 5.0124 | 4.215 | 55/123 | |
| Treynor Index | 10.5945 | 10.6326 | 61/123 | |
| 元大二○○一基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 27.43 | 17.13 | 18.99 | 29.8 | 18.67 | |
| b | 1.24 | 0.78 | 1.14 | 1.1 | 1.21 | |
| SHARPE Ratio | 0.4337 | 0.2365 | 0.5477 | -0.338 | 0.6543 | |
| Treynor Index | 2.7693 | 1.4911 | 2.6439 | -2.6369 | 2.9242 | |
| Jensen Ratio | 1.0059 | -0.4572 | 0.7518 | -0.782 | 1.346 | |
| Informaton Ratio | 0.2192 | -0.2224 | -0.1748 | -0.1955 | 0.262 | |