| 華南永昌永昌基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 33.24 | 25.92 | 24.89 | 24.58 | 22.09 | |
| Sharpe | 0.92 | 1.06 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | |
| Alpha | 2.94 | 2.55 | -0.16 | 0.2 | 0.39 | |
| Beta | 0.94 | 0.91 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | |
| R-squared | 0.91 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.72 | |
| 與指數相關係數 | 0.9548 | 0.8186 | 0.8346 | 0.8569 | 0.8491 | |
| Tracking Error | 10.09 | 15.03 | 13.76 | 12.79 | 11.75 | |
| Variance | 92.08 | 56.01 | 51.65 | 50.33 | 40.66 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 華南永昌永昌基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 146.36 | 186.45 | 92/123 | |
| 年化標準差 | 25.92 | 26.16 | 79/123 | |
| b | 0.9104 | 0.8767 | 48/123 | |
| SHARPE | 1.0603 | 1.1665 | 88/123 | |
| Information Ratio | -0.3301 | 0.1088 | 92/123 | |
| Jensen Index | 2.5475 | 4.215 | 100/123 | |
| Treynor Index | 8.716 | 10.6326 | 91/123 | |
| 華南永昌永昌基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.78 | 13.59 | 20.74 | 30.15 | 15.66 | |
| b | 1.02 | 0.71 | 1.17 | 1.14 | 1 | |
| SHARPE Ratio | 0.4094 | 0.1145 | 0.3713 | -0.2149 | 0.7142 | |
| Treynor Index | 2.8802 | 0.6324 | 1.8947 | -1.6419 | 3.2229 | |
| Jensen Ratio | 0.9375 | -1.0237 | -0.1023 | 0.3258 | 1.4174 | |
| Informaton Ratio | -0.0127 | -0.6955 | -0.5931 | 0.2336 | 0.1262 | |