| 匯豐成功基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 20.12 | 15.15 | 13.85 | 15.12 | 15.51 | |
| Sharpe | 0.16 | 0.24 | 0.02 | -0.01 | 0.1 | |
| Alpha | -2.45 | -2.02 | -1.27 | -0.82 | -0.41 | |
| Beta | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | |
| R-squared | 0.82 | 0.64 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | |
| 與指數相關係數 | 0.9069 | 0.8015 | 0.7185 | 0.7062 | 0.7239 | |
| Tracking Error | 17.67 | 14.38 | 13.65 | 13.75 | 12.31 | |
| Variance | 33.74 | 19.13 | 15.97 | 19.04 | 20.05 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐成功基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 13.68 | 186.45 | 121/123 | |
| 年化標準差 | 15.15 | 26.16 | 121/123 | |
| b | 0.521 | 0.8767 | 121/123 | |
| SHARPE | 0.2423 | 1.1665 | 121/123 | |
| Information Ratio | -1.3679 | 0.1088 | 117/123 | |
| Jensen Index | -2.0235 | 4.215 | 123/123 | |
| Treynor Index | 2.034 | 10.6326 | 121/123 | |
| 匯豐成功基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.24 | 11.31 | 10.81 | 18.37 | 22.33 | |
| b | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 1.41 | |
| SHARPE Ratio | -0.1289 | 0.0042 | 0.1379 | -0.2183 | 0.2732 | |
| Treynor Index | -1.0679 | 0.0254 | 0.7757 | -1.7952 | 1.2484 | |
| Jensen Ratio | -1.2913 | -1.1151 | -0.6691 | 0.0855 | -0.7893 | |
| Informaton Ratio | -0.6345 | -0.4066 | -0.7328 | 0.3667 | -0.2257 | |