| 野村鴻運基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.22 | 28.8 | 33.25 | 32.22 | 27.46 | |
| Sharpe | 1.36 | 1.54 | 0.55 | 0.37 | 0.33 | |
| Alpha | 8.24 | 7.57 | 1.94 | 1.46 | 0.81 | |
| Beta | 0.89 | 0.89 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | |
| R-squared | 0.73 | 0.52 | 0.56 | 0.67 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.8568 | 0.7179 | 0.7456 | 0.8175 | 0.8331 | |
| Tracking Error | 18.51 | 20.22 | 22.75 | 19.84 | 16.17 | |
| Variance | 103.38 | 69.1 | 92.13 | 86.53 | 62.86 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野村鴻運基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 317.75 | 186.45 | 2/123 | |
| 年化標準差 | 28.8 | 26.16 | 31/123 | |
| b | 0.8867 | 0.8767 | 52/123 | |
| SHARPE | 1.5425 | 1.1665 | 3/123 | |
| Information Ratio | 1.7681 | 0.1088 | 2/123 | |
| Jensen Index | 7.5749 | 4.215 | 3/123 | |
| Treynor Index | 14.4603 | 10.6326 | 20/123 | |
| 野村鴻運基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 35.36 | 18.07 | 26.33 | 35.82 | 16.54 | |
| b | 1.53 | 0.58 | 1.45 | 1.4 | 1.03 | |
| SHARPE Ratio | 0.4572 | 0.3963 | 0.6199 | -0.2265 | 0.9616 | |
| Treynor Index | 3.0525 | 3.5386 | 3.2508 | -1.675 | 4.4505 | |
| Jensen Ratio | 1.6731 | 0.8555 | 1.839 | 0.3533 | 2.7262 | |
| Informaton Ratio | 0.4902 | 0.1802 | 0.4941 | 0.0624 | 0.8017 | |