摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
項目(04/27)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	24.24	19.05	16.15	19.17	18.22
Sharpe	0.19	0.57	0.47	0.23	0.25
Alpha	-1.1	-0.13	0.62	0.11	0.36
Beta	0.71	0.72	0.73	0.9	0.84
R-squared	0.72	0.68	0.74	0.71	0.64
與指數相關係數	0.8477	0.8244	0.8592	0.8436	0.8004
Tracking Error	15.45	12.42	9.73	10.43	11.28
Variance	48.97	30.24	21.72	30.61	27.66

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	44.52	0.57	0.72	19.05
同投資類型平均	38.33	0.53	0.63	17.57
同投資類型排名	47/122	55/122	17/122	41/122
同投資區域平均	38.42	0.51	0.63	17.76
同投資區域排名	61/153	67/153	27/153	52/153
同投資標的平均	27.89	0.39	0.93	17.72
同投資標的排名	360/1779	349/1779	1382/1779	630/1779

摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)-年報酬率比較表
	2025	2024	2023	2022	2021
年化標準差	14.52	10.02	12.26	25.34	8.71
Beta	0.59	0.63	0.81	1.37	0.35
Sharpe Ratio	0.4688	0.8158	0.6194	-0.2703	0.2931
Treynor Index	3.3147	3.7623	2.6989	-1.4419	2.1222
Jensen Ratio	0.7694	1.4259	0.4966	-0.9346	0.5874
Informaton Ratio	0.104	0.5783	0.339	-0.3149	-0.0123