摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
項目(04/27)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	22.7	18.78	16.98	17.69	18.64
Sharpe	-0.11	0.34	0.36	0.17	0.27
Alpha	-1.45	-0.45	0.05	-0.12	0.35
Beta	0.96	1.04	1.14	1.07	1.03
R-squared	0.95	0.89	0.85	0.81	0.75
與指數相關係數	0.9735	0.9408	0.9234	0.9024	0.8666
Tracking Error	5.28	6.4	6.79	7.68	9.31
Variance	42.95	29.4	24.03	26.08	28.95

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	22.66	0.33	1.05	18.49
同投資類型平均	23.32	0.38	0.97	16.90
同投資類型排名	97/184	112/184	74/184	61/184
同投資區域平均	14.98	0.39	0.98	11.01
同投資區域排名	137/573	345/573	119/573	69/573
同投資標的平均	26.79	0.37	0.93	17.60
同投資標的排名	912/1779	1076/1779	595/1779	705/1779

摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表
	2025	2024	2023	2022	2021
年化標準差	17.19	13.35	17.18	23.48	10.82
Beta	1.44	0.89	1.06	0.9	0.55
Sharpe Ratio	0.2316	0.6002	0.5121	-0.364	0.4697
Treynor Index	0.7957	2.5971	2.3995	-2.7552	2.6664
Jensen Ratio	-0.6054	0.7948	0.6134	-1.0026	0.3487
Informaton Ratio	0.1359	0.3188	0.383	-0.2862	-0.1437