摩根泰國基金
項目(04/27)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	31.74	25.91	21.64	19.77	21.08
Sharpe	0.33	0.37	0.08	0.06	0.09
Alpha	0.9	0.55	0.59	0.42	0.42
Beta	1.09	1.04	1.13	1.2	1.17
R-squared	0.79	0.83	0.8	0.74	0.84
與指數相關係數	0.8909	0.9115	0.8925	0.8579	0.9146
Tracking Error	14.59	10.69	9.99	10.54	8.96
Variance	83.95	55.94	39.02	32.56	37.02

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
摩根泰國基金	36.47	0.37	1.04	25.91
同投資類型平均	32.82	0.34	1.05	25.50
同投資類型排名	1/4	1/4	3/4	2/4
同投資區域平均	32.82	0.34	1.05	25.50
同投資區域排名	1/4	1/4	3/4	2/4
同投資標的平均	27.89	0.39	0.93	17.72
同投資標的排名	502/1779	951/1779	678/1779	56/1779

摩根泰國基金-年報酬率比較表
	2025	2024	2023	2022	2021
年化標準差	19.56	19.21	19.01	N/A	N/A
Beta	0.89	1.64	1.39	N/A	N/A
Sharpe Ratio	0.0658	0.0591	-0.1884	N/A	N/A
Treynor Index	0.4159	0.1998	-0.7449	N/A	N/A
Jensen Ratio	1.1018	0.58	0.9123	N/A	N/A
Informaton Ratio	0.1998	0.5379	0.0851	N/A	N/A